Alex Maszański 25 ноября 2021

🤖 Решаем задачи машинного обучения с помощью алгоритма градиентного бустинга

Alex Maszański

Kaggle expert⚛️ Пишу материал о различных алгоритмах и техниках в сфере Machine Learning.
Градиентный бустинг (Gradient Boosting) – один из самых эффективных инструментов для решения задач машинного обучения, в особенности на соревнованиях Kaggle. Чтобы научиться правильно его применять, разберем подробнее лежащие в основе алгоритма процессы.
🤖 Решаем задачи машинного обучения с помощью алгоритма градиентного бустинга
Градиентный бустинг – это продвинутый алгоритм машинного обучения для решения задач классификации и регрессии. Он строит предсказание в виде ансамбля слабых предсказывающих моделей, которыми в основном являются деревья решений. Из нескольких слабых моделей в итоге мы собираем одну, но уже эффективную. Общая идея алгоритма – последовательное применение предиктора (предсказателя) таким образом, что каждая последующая модель сводит ошибку предыдущей к минимуму.

Предположим, что вы играете в гольф. Чтобы загнать мяч в лунĸу, вам необходимо замахиваться клюшкой, каждый раз исходя из предыдущего удара. То есть перед новым ударом гольфист в первую очередь смотрит на расстояние между мячом и лунĸой после предыдущего удара, так как наша основная задача – при следующем ударе уменьшить это расстояние.

Бустинг строится таким же способом. Для начала, нам нужно ввести определение “лунĸи”, а именно цели, которая является конечным результатом наших усилий. Далее необходимо понимать, куда нужно “бить ĸлюшĸой”, для попадания ближе ĸ цели. С учётом всех этих правил нам необходимо составить правильную последовательность действий, чтобы ĸаждый последующий удар соĸращал расстояние между мячом и лунĸой.

Стоит отметить, что для задач классификации и регрессии реализация алгоритма в программировании будет различаться.

Больше полезной информации вы найдете на нашем телеграм-канале «Библиотека data scientist’а».

Параметры алгоритма

  • criterion – критерий выбора расщепления, Mean Absolute Error (MAE) или Mean Squared Error (MSE). Используется только при построении деревьев.
  • init – какой алгоритм мы будем использовать в качестве главного (именно его и улучшает техника бустинга).
  • learning_rate – скорость обучения.
  • n_estimators – число итераций в бустинге. Чем больше, тем лучше качество, однако слишком большой увеличение данного параметра может привести к ухудшению производительности и переобучению.
  • min_samples_split – минимальное число объектов, при котором происходит расщепление. С данным параметром мы можем избежать переобучение.
  • min_samples_leaf – минимальное число объектов в листе (узле). При увеличении данного параметра качество модели на обучении падает, в то время как время построения модели сокращается. Меньшие значения стоит выбирать для менее сбалансированных выборок.
  • max_depth – максимальная глубина дерева. Используется для того, чтобы исключить возможность переобучения.
  • max_features – количество признаков, учитываемых алгоритмом для построения расщепления в дереве.
  • max_leaf_nodes : Максимальное число верхних точек в дереве. При наличии данного параметра max_depth будет игнорироваться.

Реализация на языке python (библиотека sklearn)

        ### Загружаем библиотеки и данные
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler,LabelEncoder
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.metrics import mean_squared_error,r2_score 

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
breast_cancer = load_breast_cancer()


### Обозначаем целевую переменную для нашей будущей модели
X = pd.DataFrame(breast_cancer['data'], columns=breast_cancer['feature_names'])
y = pd.Categorical.from_codes(breast_cancer['target'], breast_cancer['target_names'])

lbl = LabelEncoder() 
lbl.fit(y)

y_enc = lbl.transform(y)


### Разбираемся с признаками
scl = StandardScaler()
scl.fit(X)
X_scaled = scl.transform(X)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y_enc, test_size=0.20, random_state=42)


### Прописываем параметры для нашей модели 
params = {'n_estimators':200,
          'max_depth':12,
          'criterion':'mse',
          'learning_rate':0.03,
          'min_samples_leaf':16,
          'min_samples_split':16
          }


### Тренируем
gbr = GradientBoostingRegressor(**params)
gbr.fit(X_train,y_train)


### Вычисляем точность
train_accuracy_score=gbr.score(X_train,y_train)
print(train_accuracy_score)

test_accuracy_score=gbr.score(X_test,y_test)
print(test_accuracy_score)

### Предсказание
y_pred = gbr.predict(X_test)

### И среднеквадратичную ошибку
mse = mean_squared_error(y_test,y_pred)
print("MSE: %.2f" % mse)
print(r2_score(y_test,y_pred))
    

Результат работы кода:

        0.9854271477118486
0.8728770740774442
MSE: 0.03
0.8728770740774442
    

Базовая модель градиентного бустинга с несложной простой настройкой дает нам точность более чем в 95% на задаче регрессии.

Какие библиотеки использовать?

Помимо классической для машинного обучения sklearn, для алгоритма градиентного бустинга существуют три наиболее используемые библиотеки:

XGBoost – более регуляризованная форма градиентного бустинга. Основным преимуществом данной библиотеки является производительность и эффективная оптимизация вычислений (лучший результат с меньшей затратой ресурсов).

Вы можете установить XGBoost следующим образом:

        pip install xgboost
    

Библиотека XGBoost предоставляем нам разные классы для разных задач: XGBClassifier для классификации и XGBregressor для регрессии.

Примечание
Все приведенные ниже библиотеки имеют отдельные классы для задач как классификации, так и регрессии.
  • Пример использования XGBoost для классификации:
        # xgboost для классификации
from numpy import asarray
from numpy import mean
from numpy import std
from sklearn.datasets import make_classification
from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold
# определяем датасет
X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=10, n_informative=5, n_redundant=5, random_state=1)
# и нашу модель вместе с кросс-валидацией
model = XGBClassifier()
cv = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=10, n_repeats=3, random_state=1)
n_scores = cross_val_score(model, X, y, scoring='accuracy', cv=cv, n_jobs=-1, error_score='raise')
print('Точность: %.3f (%.3f)' % (mean(n_scores), std(n_scores)))
# тренируем модель на всём наборе данных
model = XGBClassifier()
model.fit(X, y)
# предсказываем
row = [2.56999479, -0.13019997, 3.16075093, -4.35936352, -1.61271951, -1.39352057, -2.48924933, -1.93094078, 3.26130366, 2.05692145]
row = asarray(row).reshape((1, len(row)))
yhat = model.predict(row)
print('Предсказание (Предикт): %d' % yhat[0])
    
  • Пример использования XGBoost для регрессии:
        # xgboost для регрессии
from numpy import asarray
from numpy import mean
from numpy import std
from sklearn.datasets import make_regression
from xgboost import XGBRegressor
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import RepeatedKFold
# определяем датасет
X, y = make_regression(n_samples=1000, n_features=10, n_informative=5, random_state=1)
# и нашу модель (в данном примере мы меняем метрику на MAE)
model = XGBRegressor(objective='reg:squarederror')
cv = RepeatedKFold(n_splits=10, n_repeats=3, random_state=1)
n_scores = cross_val_score(model, X, y, scoring='neg_mean_absolute_error', cv=cv, n_jobs=-1, error_score='raise')
print('MAE (Средняя Абсолютная Ошибка): %.3f (%.3f)' % (mean(n_scores), std(n_scores)))
# тренируем модель на всём наборе данных
model = XGBRegressor(objective='reg:squarederror')
model.fit(X, y)
# предсказываем
row = [2.02220122, 0.31563495, 0.82797464, -0.30620401, 0.16003707, -1.44411381, 0.87616892, -0.50446586, 0.23009474, 0.76201118]
row = asarray(row).reshape((1, len(row)))
yhat = model.predict(row)
print('Предсказание (Предикт): %.3f' % yhat[0])

    
LightGBM – библиотека от Microsoft. В ней идет добавление авто выбора объектов и фокуса на тех частях бустинга, в которых мы имеем больший градиент. Это способствует значительному ускорению в обучении модели и улучшению показателей предсказания. Основная сфера применения – соревнования с использованием табличных данных на Kaggle.

Вы можете установить LightGBM также при помощи pip:

        pip install lightgbm
    
  • LightGBM для классификации:
        # lightgbm для классификации
from numpy import mean
from numpy import std
from sklearn.datasets import make_classification
from lightgbm import LGBMClassifier
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold
# определяем датасет
X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=10, n_informative=5, n_redundant=5, random_state=1)
# и нашу модель
model = LGBMClassifier()
cv = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=10, n_repeats=3, random_state=1)
n_scores = cross_val_score(model, X, y, scoring='accuracy', cv=cv, n_jobs=-1, error_score='raise')
print('Точность: %.3f (%.3f)' % (mean(n_scores), std(n_scores)))
# тренируем модель на всём наборе данных
model = LGBMClassifier()
model.fit(X, y)
# предсказываем
row = [[2.56999479, -0.13019997, 3.16075093, -4.35936352, -1.61271951, -1.39352057, -2.48924933, -1.93094078, 3.26130366, 2.05692145]]
yhat = model.predict(row)
print('Предсказание (Предикт): %d' % yhat[0])
    
  • LightGBM для регрессии:
        # lightgbm для регрессии
from numpy import mean
from numpy import std
from sklearn.datasets import make_regression
from lightgbm import LGBMRegressor
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import RepeatedKFold
# определяем датасет
X, y = make_regression(n_samples=1000, n_features=10, n_informative=5, random_state=1)
# и нашу модель (в данном примере мы меняем метрику на MAE)
model = LGBMRegressor()
cv = RepeatedKFold(n_splits=10, n_repeats=3, random_state=1)
n_scores = cross_val_score(model, X, y, scoring='neg_mean_absolute_error', cv=cv, n_jobs=-1, error_score='raise')
print('MAE (Средняя Абсолютная Ошибка): %.3f (%.3f)' % (mean(n_scores), std(n_scores)))
# тренируем модель на всём наборе данных
model = LGBMRegressor()
model.fit(X, y)
# предсказываем
row = [[2.02220122, 0.31563495, 0.82797464, -0.30620401, 0.16003707, -1.44411381, 0.87616892, -0.50446586, 0.23009474, 0.76201118]]
yhat = model.predict(row)
print('Предсказание (Предикт): %.3f' % yhat[0])
    
CatBoost – это библиотека градиентного бустинга, которую создали разработчики Яндекса. Здесь используются “забывчивые” (oblivious) деревья решений, при помощи которых мы растим сбалансированное дерево. Одни и те же функции используются для создания разделений (split) на каждом уровне дерева.

Более того, главным преимуществом CatBoost (помимо улучшения скорости вычислений) является поддержка категориальных входных переменных. Из-за этого библиотека получила свое название CatBoost, от "Category Gradient Boosting" (Категориальный Градиентный Бустинг).

Вы можете установить CatBoost проверенным ранее путем:

        pip install catboost
    
  • CatBoost в задаче классификации:
        # catboost для классификации
from numpy import mean
from numpy import std
from sklearn.datasets import make_classification
from catboost import CatBoostClassifier
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold
from matplotlib import pyplot
# определяем датасет
X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=10, n_informative=5, n_redundant=5, random_state=1)
# evaluate the model
model = CatBoostClassifier(verbose=0, n_estimators=100)
cv = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=10, n_repeats=3, random_state=1)
n_scores = cross_val_score(model, X, y, scoring='accuracy', cv=cv, n_jobs=-1, error_score='raise')
print('Точность: %.3f (%.3f)' % (mean(n_scores), std(n_scores)))
# тренируем модель на всём наборе данных
model = CatBoostClassifier(verbose=0, n_estimators=100)
model.fit(X, y)
# предсказываем
row = [[2.56999479, -0.13019997, 3.16075093, -4.35936352, -1.61271951, -1.39352057, -2.48924933, -1.93094078, 3.26130366, 2.05692145]]
yhat = model.predict(row)
print('Предсказание (Предикт): %d' % yhat[0])
    
  • CatBoost в задаче регрессии:
        # catboost для регрессии
from numpy import mean
from numpy import std
from sklearn.datasets import make_regression
from catboost import CatBoostRegressor
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import RepeatedKFold
from matplotlib import pyplot
# определяем датасет
X, y = make_regression(n_samples=1000, n_features=10, n_informative=5, random_state=1)
# и нашу модель (в данном примере мы меняем метрику на MAE)
model = CatBoostRegressor(verbose=0, n_estimators=100)
cv = RepeatedKFold(n_splits=10, n_repeats=3, random_state=1)
n_scores = cross_val_score(model, X, y, scoring='neg_mean_absolute_error', cv=cv, n_jobs=-1, error_score='raise')
print('MAE (Средняя Абсолютная Ошибка): %.3f (%.3f)' % (mean(n_scores), std(n_scores)))
# тренируем модель на всём наборе данных
model = CatBoostRegressor(verbose=0, n_estimators=100)
model.fit(X, y)
# предсказываем
row = [[2.02220122, 0.31563495, 0.82797464, -0.30620401, 0.16003707, -1.44411381, 0.87616892, -0.50446586, 0.23009474, 0.76201118]]
yhat = model.predict(row)
print('Предсказание (Предикт): %.3f' % yhat[0])
    

Когда использовать?

Вы можете использовать алгоритм градиентного бустинга при следующих условиях:

  • Наличие большого количества наблюдений (ближайшее сходство) в тренировочной выборке данных.
  • Количество признаков меньше количества наблюдений в обучающих данных. Бустинг хорошо работает, когда данные содержат смесь числовых и категориальных признаков или только числовые признаки.
  • Когда необходимо рассмотреть метрики производительности модели.

Когда НЕ следует использовать XGBoost:

  • В задачах распознавания изображений и компьютерного зрения (CV – Computer Vision).
  • В обработке и понимании естественного языка (NLP – Natural Language Processing).
  • Когда число обучающих выборок значительно меньше чем число признаков (фич).

Плюсы и минусы

Плюсы

  • Алгоритм работает с любыми функциями потерь.
  • Предсказания в среднем лучше, чем у других алгоритмов.
  • Самостоятельно справляется с пропущенными данными.

Минусы

  • Алгоритм крайне чувствителен к выбросам и при их наличии будет тратить огромное количество ресурсов на эти моменты. Однако, стоит отметить, что использование Mean Absolute Error (MAE) вместо Mean Squared Error (MSE) значительно снижает влияние выбросов на вашу модель (выбор функции в параметре criterion).
  • Ваша модель будет склонна к переобучению при слишком большом количестве деревьев. Данная проблема присутствует в любом алгоритме, связанном с деревьями и справляется правильной настройкой параметра n_estimators.
  • Вычисления могут занять много времени. Поэтому, если у вас большой набор данных, всегда составляйте правильный размер выборки и не забывайте правильно настроить параметр min_samples_leaf.
***

Хотя градиентный бустинг широко используется во всех областях науки о данных, от соревнований Kaggle до практических задач, многие специалисты все еще используют его как черный ящик. В этой статье мы разбили метод на более простые шаги, чтобы помочь читателям понять лежащие в основе работы алгоритма процессы. Удачи!

МЕРОПРИЯТИЯ

Комментарии

ВАКАНСИИ

Добавить вакансию

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ